Моделирование инфляции в России в 1992-2002 гг. с использованием показателей денежной массы, валютного курса рубля и дефицита бюджетной системы
Македонский А.C.   

В данной работе представлены результаты эконометрического моделирования инфляции в России. В качестве независимых переменных применялись показатели, характеризующие основные инструменты экономической политики, непосредственно связанные с государственным регулированием ценовой динамики. В исследовании осуществлена проверка возможностей применения различных показателей бюджетного дефицита (в том числе альтернативных официальным данным) в регрессионных моделях для аналитических и прогнозных разработок в области макроэкономической и бюджетной политики.

Далее…

Разработка финансового блока в квартальной макроэкономической модели Российской Федерации
Ахмерова А.Р.   

С целью отражения действий Центрального Банка России на динамику основных макроэкономических показателей в статье описывается опыт разработки финансового блока в квартальной макроэкономической модели РФ.

Далее…

Квартальная макроэкономическая модель Российской Федерации
Ланцова Надежда Михайловна   Узяков Рафаэль Маратович   

В статье представлено описание квартальной макроэкономической модели России, ее блоков, основных взаимосвязей и уравнений. Рассматривается общая логика расчетов, обсуждается влияние экзогенных переменных на результаты расчетов. Приводятся результаты прогнозных расчетов основных макроэкономических переменных до 2006 г. по трем сценариям.

Далее…

Анализ текущего состояния и перспектив развития финансового сектора
Панфилов Вячеслав Степанович   Стуков Александр Сергеевич   Шураков Александр Геннадьевич   

В статье анализируется состояние финансового сектора и влияние ряда денежно-финансовых и экономико-политических факторов на экономическое развитие в ближайшей перспективе. Особое внимание уделяется анализу проблемных узлов банковского сектора, фондового рынка и текущего состояния и перспектив рынка недвижимости

Далее…

Опыт построения модели взаимосвязи параметров инвестиционных процессов, динамики основных фондов и производства по отраслям
Соколова Т.А.   

В статье описан опыт построения модели взаимосвязи параметров инвестиционных процессов, динамики основных фондов и производства по отраслям, в которой прогноз объема инвестиций осуществляется путем согласования прогнозных оценок спроса на инвестиции и имеющихся финансовых ресурсов для инвестирования.

Далее…

Выделение тренда из временных рядов макроэкономических показателей
Губанов Вячеслав Анатольевич   

Предложен нелокальный алгоритм выделения тренда из временных рядов макроэкономических показателей. В основе алгоритма лежит идея многомасштабного анализа – исключение колебаний с заданной системой периодов из исходной зависимости. Даны основные определения, обсуждаются особенности такого подхода и приведены конкретные примеры выделенных трендов.

Далее…

Методы перераспределения непрофилирующей продукции отраслей и их применение к расчету коэффициентов прямых затрат на основе товарно-отраслевых балансов
Маслов Алексей Юрьевич   

Содержательный технологический смысл и, как следствие, стабильность коэффициентов прямых затрат являются фундаментальными предпосылками, лежащими в основе классических межотраслевых моделей. Актуализация технологических коэффициентов на основе информации статистических обследований является важной задачей. В статье рассматриваются методы расчета технологических коэффициентов, их применение к российской статистике и возможные модификации принятых в СНС алгоритмов расчета.

Далее…

Проблемы развития рынка розничных банковских услуг
Панфилов Алексей Вячеславович   Шураков Александр Геннадьевич   

В работе анализируется текущая ситуация и тенденции развития розничного направления банковского бизнеса: рынка вкладов и рынка потребительского кредитования. Систематизируются основные факторы спроса и предложения на рынке розничных банковских услуг. Исследуются основные проблемные узлы, устранение которых необходимо для дальнейшего устойчивого развития как банковской системы вообще, так и рынка розничных банковских услуг.

Далее…

Прогнозы цен на внутреннем рынке и величины природной ренты в топливно-энергетическом комплексе в перспективе до 2025 г. и далее
Куликов Андрей Петрович   

В статье рассматривается подход к исчислению природной ренты в недропользовании как возможной экономической нагрузки на добывающие объекты топливно-энергетического комплекса страны. Обосновывается предложенный инструмент оценки ренты в зависимости от показателей замыкающих затрат, технологий переработки и балансовых соотношений энергоресурсов. На основе данного подхода прогнозируется объем и структура природной ренты в энергетике, а также цены на первичные энергоресурсы в перспективе до 2025 г. и далее (с помощью прогнозной модели, разработанной в ИНП РАН).

Далее…

Использование диффузионной модели в прогнозировании долей рынка (на примере развития сетей сотовой связи в стандартах GSM и CDMA2000)
Казанцев Сергей Юрьевич   

Работа посвящена исследованию диффузионных моделей при построении прогноза развития рынка в условиях выхода нового продукта. Описана базовая диффузионная модель Басса и приведены некоторые ее модификации. На примере диффузионной модели проведены прогнозные расчеты с целью определения доли российского рынка сотовой связи, занимаемой операторами сетей стандарта CDMA2000.

Далее…