Презентация: “Оценка взаимозависимости валютных курсов с использованием копула-функций (многомерный анализ)”

Темы выступления:

Цель работ – исследование структуры зависимости некоторых валютных курсов, построение прогноза с ее учетом. Задачи: – оценка различных видов моделей копула-функций; – выбор наиболее подходящей структуры, наилучшим образом описывающей поведение набора курсов; – анализ полученной модели зависимости и построение прогноза. Преимущества и недостатки использования копул. Понятие копулы. Эллиптические копулы. Архимедовы копулы. Ветвящиеся копулы (Vine copulas). Моделирование. Оценка результатов моделирования.

Выступление прошло в рамках совместной конференции ИНП РАН и ИОЭПП СО РАН 21-22 марта 2019. Программа конференции и видео выступлений других участников здесь.

Презентация

Leave a Reply