Применяется стресс-сценарий к макроэкономической модели, которая позволяет оценить реакцию экономики на шоковые события. Строится вспомогательная модель, которая связывает макроэкономические переменные с финансовыми показателями, позволяющими оценивать тот или иной вид риска. На основе построенных моделей оцениваются последствия реализации шоков для банковского сектора.Статья опубликована в журнале «Научные труды ИНП РАН», том 2017.
Ключевые публикации
4 июня в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума...
Развитие экономики России в 1 квартале 2026 г. сопровождалось признаками «охлаждения» и...
Доклад посвящен вопросам взаимодействия бюджетной и денежно-кредитной политики....
Видео
