Презентация: “Байесовский подход к оценке влияния экономических шоков на макроэкономические показатели России”

Темы выступления:

Были оценены: шок цены нефти марки Brent, шок доступа к зарубежному финансированию, шок монетарной политики, шок величины кредитов, выданных нефинансовым организациям российским банковским сектором. Описание модели. Как производилась работа с данными. Почему были использованы BVAR? Проблема коротких временных рядов. Результаты моделирования. Влияние шоков на инвестиции в ОК. Что именно является случайным в модели?

Выступление прошло в рамках совместной конференции ИНП РАН и ИОЭПП СО РАН 21-22 марта 2019. Программа конференции и видео выступлений других участников здесь.

Презентация