В работе рассматриваются линейные и нелинейные методы прогнозирования. Приведены основные черты линейной и нелинейной парадигм мышления. Описан математический аппарат нелинейной динамики. Показана необходимость применения нелинейных моделей в современной российской практике прогнозирования и моделирования макроэкономической динамики. Приведены примеры нелинейных моделей.