Применяется стресс-сценарий к макроэкономической модели, которая позволяет оценить реакцию экономики на шоковые события. Строится вспомогательная модель, которая связывает макроэкономические переменные с финансовыми показателями, позволяющими оценивать тот или иной вид риска. На основе построенных моделей оцениваются последствия реализации шоков для банковского сектора.Статья опубликована в журнале “Научные труды ИНП РАН”, том 2017.
Комментарии:
Ещё на сайте:
- Дек 10, 10:42— «Добрый день! Как можно получить или скачать презентации, которые были на конференции?»
- Дек 4, 10:53— «Здравствуйте! Да. Ссылка добавлена выше»
- Дек 5, 13:21— «Добрый день! Добавьте пожалуйста ссылку на трансляцию сессии Климатическая система»
Ключевые публикации
Предварительные итоги года свидетельствуют о том, что российская экономика продолжила...
Опубликованы презентации участников конференции "Национальная система мониторинга...
Климат в России меняется, и это статистический факт. Каждые 10 лет в России в среднем...
Видео
