Темы выступления:
Цель работ — исследование структуры зависимости некоторых валютных курсов, построение прогноза с ее учетом. Задачи: — оценка различных видов моделей копула-функций; — выбор наиболее подходящей структуры, наилучшим образом описывающей поведение набора курсов; — анализ полученной модели зависимости и построение прогноза. Преимущества и недостатки использования копул. Понятие копулы. Эллиптические копулы. Архимедовы копулы. Ветвящиеся копулы (Vine copulas). Моделирование. Оценка результатов моделирования.
Выступление прошло в рамках совместной конференции ИНП РАН и ИОЭПП СО РАН 21-22 марта 2019. Программа конференции и видео выступлений других участников здесь.
