В статье предлагается гибридная модель прогнозирования инфляции, в которой объединены эконометрическая и нейросетевая модели. При этом в качестве объясняющих переменных используются как переменные-факторы, так и рыночные маркеры роста индекса потребительских цен. Показано, что такой подход позволяет сохранить теоретическую наполненность модели и одновременно обеспечить высокую точность расчетов, что недостижимо в рамках использования только одного типа модельного инструментария.
Статья опубликована в журнале “Проблемы прогнозирования”, №5 2019
Комментарии:
Ещё на сайте:
- Дек 12, 14:37Презентации опубликованы здесь: https://ecfor.ru/publication/monitoring-klimaticheski-aktivnyh-veshhestv-pervyj-etap/»— «
- Дек 5, 13:40Здравствуйте! Добавили.»— «
Ключевые публикации
Предварительные итоги года свидетельствуют о том, что российская экономика продолжила...

Опубликованы презентации участников конференции "Национальная система мониторинга...

Климат в России меняется, и это статистический факт. Каждые 10 лет в России в среднем...

Видео