В статье предлагается гибридная модель прогнозирования инфляции, в которой объединены эконометрическая и нейросетевая модели. При этом в качестве объясняющих переменных используются как переменные-факторы, так и рыночные маркеры роста индекса потребительских цен. Показано, что такой подход позволяет сохранить теоретическую наполненность модели и одновременно обеспечить высокую точность расчетов, что недостижимо в рамках использования только одного типа модельного инструментария.
Статья опубликована в журнале “Проблемы прогнозирования”, №5 2019
Комментарии:
Ещё на сайте:
- Янв 10, 9:46Не все знают, что её идейным научным руководителем в ИЭОПП СОАН СССР был Стародубский Л.В.»— «
- Ноя 4, 16:39Хорошая статья»— «
- Апр 4, 15:19Спасибо за комментарий.Отчасти это укладывается в "кризис в индустрии строительства атомных энергоблоков". Потеря компетенций в сфере строительства и эксплуатации атомных…»— «
Ключевые публикации
Развитие российской экономики в текущем году разделилось на две части: до и после начала...

Проблема депопуляции, без сомнения, как на уровне всей страны, так и отдельных регионов,...

Прогноз
“Квартальный прогноз” №53
По итогам 2021 г. российская экономика продемонстрировала рост ВВП, превысивший 4%. Такая...

Видео