Краткосрочное прогнозирование инфляции на основе маркерных моделей

В статье предлагается гибридная модель прогнозирования инфляции, в которой объединены эконометрическая и нейросетевая модели. При этом в качестве объясняющих переменных используются как переменные-факторы, так и рыночные маркеры роста индекса потребительских цен. Показано, что такой подход позволяет сохранить теоретическую наполненность модели и одновременно обеспечить высокую точность расчетов, что недостижимо в рамках использования только одного типа модельного инструментария.

Статья опубликована в журнале “Проблемы прогнозирования”, №5 2019