Моделирование кредитного риска на макроуровне на основе копула-функций

Применяется стресс-сценарий к макроэкономической модели, которая позволяет оценить реакцию экономики на шоковые события. Строится вспомогательная модель, которая связывает макроэкономические переменные с финансовыми показателями, позволяющими оценивать тот или иной вид риска. На основе построенных моделей оцениваются последствия реализации шоков для банковского сектора.Статья опубликована в журнале «Научные труды ИНП РАН», том 2017.

Комментарии:

Ещё на сайте:

  • Янв 4, 23:50
    Шерин Николай — «Сулеймен, здравствуйте! Урочище Тортолово находится рядом с моим поселком, где я проживаю. В период Синявинской операции с конца сентября по…»
  • Янв 5, 0:00
    Шерин Николай — «Приятно узнать, что внук полковника Ушинского Б.Н., командира 265 СД периода Синявинской операции, является человеком с активной жизненной позицией.»
  • Янв 4, 23:51
    Хозин Вадим Григорьевич ,доктор техн.наук,проф. г.Казань — «Нужно выйти из Парижского соглашения 2015, как это сделал дважды Д.Трамп на вторыедни своего президентства в 2019 и 2025 г.г,…»