Применяется стресс-сценарий к макроэкономической модели, которая позволяет оценить реакцию экономики на шоковые события. Строится вспомогательная модель, которая связывает макроэкономические переменные с финансовыми показателями, позволяющими оценивать тот или иной вид риска. На основе построенных моделей оцениваются последствия реализации шоков для банковского сектора.Статья опубликована в журнале “Научные труды ИНП РАН”, том 2017.
Комментарии:
Ещё на сайте:
- Фев 28, 14:50— «Притянули: хотели найти эффект- нашли»
- Май 8, 12:00— «Обычная российская практика приписок в угоду начальства, простая небрежность и неаккуратность вновь подталкивает потребителей статистики обращаться к забугорным методам оценки…»
- Янв 13, 17:43— «Странно но по существу обвинений г-на Сонина ничего не сказано по монографии акад НекипеловА, кроме того, что как посмели. Текст…»
Ключевые публикации
Прогноз
“Квартальный прогноз” №47
Масштаб происходящих в мировой и российской экономике потрясений позволяет...
Научный доклад
Модернизация сектора обращения с отходами
Рассматриваются проблемы модернизации сектора обращения отходов в России. Дается...
Учебник
«Основы метода «затраты-выпуск»
В условиях масштабных сдвигов в производстве и торговле, происходящих по всему миру,...
Видео
