9 Ноя 2017

Моделирование кредитного риска на макроуровне на основе копула-функций

Казакова Кристина Анатольевна Князев Александр Геннадьевич Лепёхин Олег Алексеевич Шемякин Аркадий Евгеньевич

Применяется стресс-сценарий к макроэкономической модели, которая позволяет оценить реакцию экономики на шоковые события. Строится вспомогательная модель, которая связывает макроэкономические переменные с финансовыми показателями, позволяющими оценивать тот или иной вид риска. На основе построенных моделей оцениваются последствия реализации шоков для банковского сектора.Статья опубликована в журнале “Научные труды ИНП РАН”, том 2017.

Ещё на сайте:

Презентация: “Скорость обращения денег: есть ли у неё содержательный смысл?”:

Окт 28, 21:56

Несмышлёныш — «Как известно `деньги - кровь экономики` ... Но! Существуют малый и большой круги кровообращения. Малый средний и мелкий бизнес. А…»
Заседание ЦДУ: “Требования к современному экономическому прогнозу”:

Мар 2, 6:01

А. Крылов — «Какое качество у современных макроэкономических прогнозов? Гусев М.С."Что делать?" в России поднимали и 2 века назад. Альтернативность поведения больших организационно-технических…»
О сайте “265 стрелковая дивизия”:

Ноя 24, 7:21

Юсупов Мурат — «Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти безвести пропавшего родную дяди Юсупова Джалиля 1918гр. Уроженец Таджикиской ССР, Ленинабадской области, Шахристанского района призванного 4.06.1939…»