9 Ноя 2017

Моделирование кредитного риска на макроуровне на основе копула-функций

Казакова Кристина Анатольевна Князев Александр Геннадьевич Лепёхин Олег Алексеевич Шемякин Аркадий Евгеньевич

Применяется стресс-сценарий к макроэкономической модели, которая позволяет оценить реакцию экономики на шоковые события. Строится вспомогательная модель, которая связывает макроэкономические переменные с финансовыми показателями, позволяющими оценивать тот или иной вид риска. На основе построенных моделей оцениваются последствия реализации шоков для банковского сектора.Статья опубликована в журнале “Научные труды ИНП РАН”, том 2017.

Ещё на сайте:

Памяти Жанны Антоновны Зайончковской:

Дек 11, 12:22

проф. ВДВ — «Жанна Антоновна - это сама история! Не верится, что её не стало. / ВДВ, Челябинск»
Не удалять. Региональный сепаратизм или сотрудничество? (интервью со специалистом федерального министерства):

Авг 4, 12:30

Аркадий Мильков — «Очень справедливая статья и оценка ситуации. Есть ли возможность решить вопрос на законодательном уровне - вопрос открытый.»
О сайте “265 стрелковая дивизия”:

Авг 4, 10:36

Алексейко — «Клевицкий Соломон Зиновьевич ст.политрук ,пропал без вести в 1941г служил в 265 стр.див 789 арт полк.2 батарея.Может есть сведения о…»