Прогнозирование временных рядов с регулярными циклическими компонентами с помощью модели периодически коррелированных случайных процессов

Предложен метод прогнозирования временных рядов с регулярными циклическими компонентами, основанный на модели периодически коррелированных случайных процессов. Прогноз, получаемый с помощью предложенного метода, сравнивается с результатами прогнозирования сезонной моделью АРПСС. Результаты сравнения позволяют сделать вывод об эффективности применения предложенного метода.

Ключевые слова: временные ряды, прогнозирование, экстраполяция, периодически коррелированный случайный процесс, сезонная модель АРПСС.